Риски –

Команда Рисков корпоративно-инвестиционного бизнеса управляет кредитным риском корпоративных клиентов Группы Сбер и отвечает за минимизацию риска возникновения убытков и потерь вследствие неисполнения обязательств клиентов перед Сбером как на уровне процессов, так и на уровне портфеля.

Основным элементом прогноза ухудшения финансовых возможностей клиента являются AI-модели, которые используются на всех этапах процесса кредитования: от расчёта предодобренного лимита и принятия кредитного решения до этапов мониторинга и стадии взыскания. Это модели оценки кредитного риска: оценка вероятности дефолта (PD), уровень потерь при дефолте (LGD) и сумма под риском (EAD).

Кроме этих моделей, команда используют дополнительные инструменты: графы, Risk-based-pricing (RBP), Risk-based-limit (RBL), модель расчета свободной кредитоёмкости клиента (СКЕ), модели структурирования сделок, CF-моделирование.

Трансформируя и меняя корпоративный кредитный процесс, автоматизируя его процедуры и этапы, Дивизион напрямую влияет на снижение стоимости кредитного процесса Сбера, сокращение времени принятия кредитного решения, и как следствие, на клиентский путь и клиентскую удовлетворенность.

Кроме московской площадки команда имеет Центры корпоративных риск-решений в г. Санкт-Петербург, г. Самара, г. г. Новосибирск.

Команда Рисков розничного бизнеса совместно с бизнес-подразделениями наращивает долю Сбера на рынке розничного кредитования, управляет рисками как на уровне всего кредитного портфеля розничных клиентов, так и на уровне розничных продуктов Сбера: потребительское и POS-кредитование, ипотечное кредитование, кредитные карты, автокредиты.

Данный эффект достигается благодаря внедрению новейшие архитектуры нейросетей, существенно улучшающих качество принимаемых кредитных решений, постоянному улучшению клиентского опыта с помощью оптимизации пути, который проходит розничный клиент для получения кредита, а также с помощью увеличения точности и объективности решений, сокращению времени на принятие решений и стоимости кредитного процесса.

Немаловажной функцией команды является противодействие фроду и сокращение ущерба банка в случае применения мошеннических схем. Также команда отвечает за развитие риск-продуктов экосистемы Сбера.

Коме московской площадки команда имеет Центр розничных риск-решений в г. Екатеринбург.

Команда представляет собой централизованное подразделение по разработке и внедрению AI в процессы риск-менеджмента Сбера.

Основные направления деятельности Управления:

• организация процесса обеспечения данными для моделирования
• развитие инфраструктуры для обучения ИИ моделей с SOTA-архитектурой, актуализация инструментов и методов моделирования
• создание инновационных ИИ технологий с существенным финансовым эффектом, обеспечивающих конкурентное преимущество Сбера в области риск-менеджмента
• адаптация SOTA алгоритмов для переиспользования в процессе оценки рисков по корпоративным и розничным клиентам, оценки рыночных, операционных и интегрированных рисков.

Коме московской площадки команда имеет DS-хабы в г. Санкт-Петербург и г. Владивосток

Команда фокусируется на задачах обеспечения развития технологий легкого и эффективного управления модельным риском, осуществляет первичную и периодическую проверку моделей всего Сбера.

Основные направления деятельности Управления:

• управление модельным риском в розничном и корпоративном кредитовании, банковской и торговой книгах, а также во всех функциональных блоках банка и компаниях экосистемы
• развитие концепции SoTA (State of the Art) в Сбере, чтобы передовые алгоритмы применялись для максимального количества релевантных задач
• ИТ-валидация: проверка корректности внедрения моделей и стратегий в промышленную эксплуатацию
• развивитие Sber.DS – специализированной платформу, необходимой для автоматизации всех процессов управления модельным риском: от подготовки данных и проверки гипотез до внедрения в промышленную эксплуатацию и последующего контроля качества моделей.

Коме московской площадки команда имеет DS-хаб в г. Новосибирск.

Департамент является подразделением блока «Технологии», но в рамках agile-структуры его сотрудники работают в командах семи трайбов блока «Риски». Т.е. мы работаем в единой команде Рисков на общие стратегические цели Сбера.

Департамент создает риск-инфраструктуру для устойчивого роста бизнеса Сбера, развивает фабрику данных и переводит на AI алгоритмы принятие кредитных решений.

Разрабатываемые инженерами ДИТ ИТ-решения используют современные технологические стеки, платформу банка и обеспечивают потребности блока «Риски», подразделений B2С, B2B в высокопроизводительной, распределенной, надежной ИТ-инфраструктуре в режиме 24 на 7.

Коме московской площадки команда имеет подразделения в г. Санкт-Петербург, г. Владивосток, г. Хабаровск, г. Омск, г. Екатеринбург, г. Самара, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Рязань, г. Брянск, г. Ярославль.

Команда отвечает за управление рыночными и ALM-рисками Сбера по основным областям:

• процентный и валютный риск Банковской книги
• рыночный риск и структурирование сделок и новых продуктов на финансовых рынках
• оценка справедливой стоимости финансовых инструментов и сложных кредитов
• риск-рейтингование инвестиционных продуктов и портфелей клиентов банка
• установление лимитов
• улучшение качества данных.

Команда отвечает за управление операционными рисками Группы Сбер и осуществляет оценку вероятности возникновения прямых или косвенных убытков в результате неверного исполнения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, мошенничества, несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия и пр.

В основе работы находятся активности по развитию ИТ-инфраструктуры и технологий автоматической идентификации событий опер. риска по цифровым следам, автоматизированных инструментов аналитической отчетности и дэшбордов (на базе платформ SAS, SAP BO, QlikView и др.).

Команда участвует в бизнес-планировании риск-показателей, проводит стресс-тесты и сценарный анализ, управляет риском поведения, готовит риск-отчётность и аналитику, взаимодействует с регулятором.

Коме московской площадки команда имеет Управление мониторинга рисков в г. Санкт-Петербург.

Команда Центра обеспечивает контроль за Страховым риском Группы Сбер, разрабатывает политики управления страховым риском в соответствии с требованиями регулятора. Выстраивает и контролирует функцию риск-менеджмента в дочерних и зависимых обществах блока «Управление благосостоянием» и Генеральных партнёрах Группы: Сбер Страхование, Сбер Страхование жизни, Сбер НПФ, Управляющая компания «Первая», Современные фонды недвижимости.

Разрабатывает технические инструменты и модели для оценки страховых рисков (в том числе для заключения индивидуальных договоров страхования) на основе данных.

Развивает Страховой Конвейер «Сбер Страхования» — технологическую платформу для принятия риск-решений по продуктам автострахования, а также некоторым видам страхования (страхование банковских карт, домов и квартир, страхование от несчастных случаев). Курирует и развивает риск-менеджмент для Private Banking.